APLIKASI ALGORITMA MEMETIKA UNTUK PERAMALAN PERGERAKAN KURS VALUTA ASING DENGAN MENGGUNAKAN MODEL ARIMA (BOX-JENKINS)

Abstract

Pasar valuta asing  merupakan pasar dengan nilai transaksi terbesar dengan nilai mencapai 5.3 trilliun US Dollar pada April 2013 menurut survey yang dilakukan Bank of International Settlements (BIS). Namun, pergerakan kurs valuta asing yang fluktuatif seringkali mengakibatkan trader mengalami banyak kerugian. Sehingga, dibutuhkan suatu metode peramalan untuk memperkirakan pergerakan kurs valuta asing di masa yang akan datang. Metode ARIMA merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk peramalan. Penelitian ini menggunakan metode ARIMA untuk meramalkan pergerakan kurs valuta asing. Setelah memperoleh model yang sesuai dan meramalkan untuk 17 minggu ke depan, diterapkan metode heuristik yaitu Algoritma Memetika yang merupakan kombinasi antara Algoritma Genetika dan Algoritma Pencarian Lokal Hill Climbing untuk memperbaiki hasil peramalan yang ditunjukkan oleh nilai error MAPE. Hasil akhir menunjukkan bahwa Algoritma Memetika terbukti mampu memperbaiki hasil peramalan ARIMA, ditunjukkan dengan nilai MAPE yang lebih kecil.

CC Licencing

Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).