Pengukuran Risiko pada Klaim Asuransi “X” dengan Menggunakan Metode Generalized Extreme Value dan Generalized Pareto Distribution

Jaffarus Sodiq, Setiawan Setiawan, Sutikno Sutikno
Submission Date: 2012-07-25 14:33:21
Accepted Date: 2013-01-17 08:47:51

Abstract


Asuransi merupakan suatu perusahaan yang akan
melakukan proteksi atau melakukan pembayaran kepada
nasabahnya terhadap kejadian yang tidak dapat diduga seperti
kecelakaan, sakit dan lainnya. Pembayaran yang dilakukan oleh
perusahaan asuransi disebut dengan klaim. Pengukuran risiko
dalam klaim asuransi ini dilakukan dengan pendekatan Ekstrim
Value Theory (EVT). EVT cocok digunakan pada lingkup
finansial karena mampu menjelaskan kerugian yang ekstrim.
Identifikasi nilai ekstrimterhadap klaim dilakukan dengan
metode block maxima dan peaks Over threshold. Selanjutnya
dilakukan pendugaan dan estimasi parameter metode Extreme
Value Theory-Generalized Pareto Distribution (EVT-GPD) dan
Extreme Value Theory-Generalized Extreme Value (EVTGEV).
Hasil dugaan parameter distribusi tersebut selanjutnya
digunakan untuk menaksir risiko klaim (value at risk).Penelitian
ini menggunakan tiga jenis klaim yaitu A, B dan produk“Y”.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pendekatan EVT-GEV
merupakan pendekatan yang memberikan hasil taksiran risiko
terkecil pada klaim. Kesimpulan lain diperoleh bahwa klaim
produk “Y” memiliki risiko terkecil.


Keywords


Asuransi; Extreme Value Theory; Klaim; VaR

Full Text: PDF

CC Licencing


Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Lembaga Penjaminan Mutu, Pengelolaan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual (LPMP2KI) ITS
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.