Peramalan Harga Saham PT Adaro Energy Indonesia Tbk yang Mempertimbangkan Faktor Kurs Dolar Amerika Menggunakan Bidirectional Long-Short Term Memory

Abstract

Saham milik PT Adaro Energy Indonesia Tbk merupakan salah satu saham yang diminati oleh para investor dan diyakini memiliki prospek yang baik seiring dengan melonjaknya harga batubara dunia. Namun demikian, oleh karena investasi saham dapat berisiko tinggi karena nilainya yang fluktuatif dan juga dapat dipengaruhi oleh nilai kurs mata uang asing, maka tersedianya fasilitas peramalan harga saham Adaro akan membantu investor mengetahui informasi harga saham di masa depan dan membantu pengambilan keputusan agar terhindar dari risiko kerugian. Dalam Tugas Akhir ini dibangun model peramalam harga saham Adaro menggunakan bidirectional long short-term memory (BiLSTM). Model peramalan ini dipilih karena terbukti memiliki kemampuan yaitu dapat memahami struktur data secara dinamis dari waktu ke waktu dan juga memiliki kinerja yang baik dalam melakukan peramalan data runut waktu keuangan seperti data harga saham. Model peramalan dibuat menggunakan dua jenis data, yaitu nilai saham Adaro dan nilai kurs dollar Amerika terhadap Rupiah (USD/IDR) dalam kurun waktu lima tahun mulai dari bulan November 2016 sampai dengan November 2021. Berbagai skenario uji coba telah dilakukan untuk memperoleh model peramalan BiLSTM yang dapat memberikan kinerja yang optimal. Hasil uji coba menggunakan data pengujian yang dipisahkan dari data pelatihan untuk membangun model menunjukkan nilai mean absolute percentage error (MAPE) sebesar 2.06% dan 2.43% berturut-turut untuk model peramalan dengan data saham saja dan model yang melibatkan nilai kurs USD/IDR. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model peramalan yang dibangun mampu memberikan akurasi yang sangat baik. Selain itu, hasil uji coba model peramalan menunjukkan bahwa nilai kurs USD/IDR tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap fluktuasi harga saham Adaro.

CC Licencing

Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).