Metode Peramalan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Nikkei 255 dengan Pendekatan Fungsi Transfer

Dwi Listya Nurini, Brodjol Sutijo
Submission Date: 2013-08-22 13:18:14
Accepted Date: 2013-09-20 17:25:41

Abstract


Abstrak— Nikkei 225 adalah indikator indeks harga yang merupakan harga rata-rata dari saham 225 perusahaan teratas di Jepang yang terdaftar di Bursa Efek Tokyo (Tse). Saham per-usahaan yang tercatat pada indeks Nikkei 225 adalah saham yang masih aktif dalam perdagangan di bursa efek Tokyo. Penelitian ini bertujuan sebagai bentuk penerapan ilmu statistik khususnya pada kasus financial di bidang perdagangan saham. Metode analisis peramalan yang digunakan yaitu pendekatan fungsi transfer. Penelitian ini menggunakan 2 model, pertama adalah model Open Price (X) terhadap Low Price (Y1) dan kedua adalah model Open Price (X) terhadap High Price (Y2). Pada deret input (Xt) didapat-kan model ARIMA terbaik adalah ARIMA (1 1 0) karena sudah memenuhi pengujian signifikan juga asumsi white noise. Dengan menggunakan orde b=0,s=0,r=0 yang didapatkan dari plot cross-corelation maka, model ARMA untuk Open Price (X) terhadap Low Price (Y1) yaitu ARMA (0[1 4]) dengan nilai MAPE  atau nilai prosentase kesalahan dalam meramalkan sebesar 10.71% dan untuk model ARMA untuk Open Price (X) terhadap High Price (Y2) yaitu ARMA ([4] 1)  dengan nilai MAPE atau prosentase kesalahan dalam meramalkan sebesar 8.12%.


Keywords


ARIMA; fungsi transfer; high price; low price dan open price.

Full Text: PDF

CC Licencing


Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Lembaga Penjaminan Mutu, Pengelolaan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual (LPMP2KI) ITS
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.