Taksiran Distribusi Frekuensi Poisson-Tweedie Loss Frequency dalam Memodelkan Kerugian Agregat Menggunakan Panjer Recursion untuk Menentukan Risk Premium

Abstract

Kerugian agregat merupakan total kerugian yang dialami oleh perusahaan asuransi pada periode waktu tertentu. Kerugia ini berasal dari klaim yang diajukan oleh para pemegang polis. Perhitungan kerugian agregat dimodelkan dari frekuensi dan severity klaim. Dalam memodelkan frekuensi klaim dari data, dilakukan dengan melihat nilai AIC dengan membandingkan distribusi Poisson, Negatif Binomial, Geometri, dan Poisson-Tweedie Loss Frequency. Sedangkan untuk distribusi severity dilihat melalui uji Anderson-Darling. Distribusi frekuensi dan severity tersebut digunakan dalam memodelkan kerugian agregat. Kemudian, dilakukan perhitungan risk premium menggunakan model kerugian agregat menggunakan metode Panjer Recursion. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data klaim asuransi kecelakaan PT Jasa Raharja (Persero) KPJR Mojokerto tahun 2021-2022. Data tersebut kemudian dikelompokkan sesuai dengan periode yang digunakan dalam penelitian yaitu harian, mingguan, dan bulanan. Berdasarkan pada analisis periode yang digunakan, periode data yang paling baik dalam pemodelan yaitu data klaim bulanan. Pendekatan distribusi frekuensi menggunakan Poisson-Tweedie Loss Frequency dilakukan menggunakan data frekuensi klaim bulanan dan memiliki nilai AIC yang paling kecil jika dibandingkan dengan distribusi Poisson, Negatif Binomial, dan Geometri. Estimasi parameter yang dihasilkan yaitu a ̂=2,14286, b ̂=6,42408×〖10〗^3, dan c ̂=1,04907. Sedangkan distribusi yang paling baik dalam memodelkan severity klaim yaitu distribusi Lognormal dengan parameter μ=22,147689 dan σ=0,23259. Dari kedua distribusi ini kemudian dibentuk model kerugian agregat yang menghasilkan nilai risk premium. Nilai risk premium akan bertambah seiring dengan bertambahnya nilai loading factor.

CC Licencing

Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).