Perbandingan Metode Fuzzy Time Series Cheng dan Metode Box-Jenkins untuk Memprediksi IHSG

Abstract

Proses peramalan sangat penting pada data time series karena diperlukan dalam proses pengambilan keputusan. Pada bidang finansial peramalan dapat digunakan untuk memantau pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang akan datang. Perkembangan metode peramalan data time series yang cukup pesat mengakibatkan terdapat banyak pilihan metode yang dapat digunakan untuk meramalkan data sehingga perlu membandingkan metode yang satu dengan metode lainnya untuk mendapatkan hasil ramalan dengan akurasi yang tinggi. Pada tugas akhir ini dilakukan perbandingan peramalan untuk memperoleh metode yang terbaik diantara metode Fuzzy Time Series Cheng dan metode Box-Jenkins dalam memprediksi IHSG dengan akurasi yang tinggi berdasarkan MAE, MSE dan MAPE. Diantara kedua metode peramalan diperoleh metode yang terbaik adalah Fuzzy Time Series Cheng.

CC Licencing

Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).